Gamma-jakauma
Gamma-jakauma on Poisson-prosessin insidenssien odotusaikojen jakauma.
Gamma-jakauma on jatkuva, ja sen arvojoukko on positiivisten reaalilukujen joukko. Jos satunnaismuuttuja on gamma-jakautunut, merkitään
Jakauman parametrit toteuttavat ehdon . Jos , niin on :nnen insidenssin odotusajan jakauma Poisson-prosessissa, jonka intensiteetti on . Tiheysfunktio on arvojoukossa
missä on gammafunktio. Kertymäfunktiota ei voi yleisessä tapauksessa esittää suljetussa muodossa. Odotusarvo ja varianssi ovat
Yhteydet eksponenttijakaumaan ja χ2-jakaumaan:
ja jos , niin
Aiheesta muuallaMuokkaa
Diskreettejä jakaumia |
Bernoullin jakauma • Binomijakauma • Geometrinen jakauma • Hypergeometrinen jakauma • Negatiivinen binomijakauma • Poissonin jakauma |
Jatkuvia jakaumia |
Beta-jakauma • Cauchy-jakauma • Eksponenttijakauma • F-jakauma • Gamma-jakauma • Khii toiseen -jakauma • Log-normaalijakauma • Normaalijakauma • Pareto-jakauma • Studentin t-jakauma • Tasajakauma • Weibull-jakauma |
Moniulotteisia jakaumia |
Dirichlet-jakauma • Moniulotteinen Studentin t-jakauma • Multinomijakauma • Multinormaalijakauma |