Normaalijakauma

todennäköisyyttä kuvaava funktio

Normaalijakauma (toisilta nimiltään Gaussin jakauma tai Gaussin kellokäyrä) on jatkuva todennäköisyysjakauma. Nimitys kellokäyrä tulee siitä, että tiheysfunktion kuvaaja muistuttaa kirkonkellon sivukuvaa. Luonnontieteissä normaalijakaumalle on paljon käytännöllisiä tulkintoja.

Normaalijakauma
Tiheysfunktio
Normaalijakauman tiheysfunktio
Punainen kuvaaja on standardoitu normaalijakauma
Kertymäfunktio
Normaalijakauman kertymäfunktio
Merkintä
Parametrit μR — keskiarvo (sijainti)
σ2 > 0 — varianssi (neliöity skaala)
Määrittelyjoukko xR
Tiheysfunktio
Kertymäfunktio
Odotusarvo μ
Mediaani μ
Moodi μ
Varianssi
Vinous 0
Huipukkuus 0
Entropia
Momentit generoiva funktio
Karakteristinen funktio
Fisherin informaatiomatriisi

Normaalijakauma on määritelty ja jatkuva kaikilla muuttujan reaaliarvoilla. Jos satunnaismuuttuja on normaalijakautunut, niin merkitään

Parametri on jakauman odotusarvo ja on jakauman varianssi. Jakauman sijainti riippuu keskiarvoparametrista ja leveys varianssiparametrista. Jakauman tiheysfunktio on

Normaalijakauman kertymäfunktio on integraali

jota ei voida ratkaista analyyttisesti alkeisfunktioiden avulla. Kertymäfunktion arvoja voidaan kuitenkin laskea numeerisilla menetelmillä.

Standardoitu normaalijakauma eli standardinormaalijakauma on yleisen normaalijakauman erikoistapaus . Standardoidussa normaalijakaumassa jakauman odotusarvo on 0 ja varianssi 1. Useimmissa matematiikan taulukkokirjoissa on taulukoituna standardinormaalijakauman kertymäfunktion arvoja positiivisissa pisteissä. Normaalijakauman kertymäfunktion arvojen laskeminen numeerisesti on tarkempaa, mikäli jakauma on standardinormaalijakauma.[1]

Standardinormaalijakauman tapauksessa kertymäfunktio voidaan esittää myös siihen läheisesti liittyvän virhefunktion avulla seuraavasti:

Keskeisen raja-arvolauseen perusteella normaalijakaumalla on yhteys muihinkin jakaumiin. Tiettyjen lievien oletusten ollessa voimassa ja poimimalla riippumattomasti samasta jakaumasta suuri määrä satunnaismuuttujan arvoja, saadaan tulokseksi normaalijakauma riippumatta alkuperäisen jakauman muodosta.

Normaalijakaumaa koskevia lauseita

muokkaa

Jos  , niin  .

Jos   ja   ja   ovat vakioita, niin  .

Jos   ovat riippumattomia satunnaismuuttujia ja  , niin  .

Jos   ovat riippumattomia satunnaismuuttujia ja  , niin satunnaismuuttujien keskiarvo noudattaa jakaumaa  .

Normaalijakauman laskeminen tietokoneella

muokkaa

Esimerkiksi Sagella voi laskea normaalijakauman N(0,1) likiarvon   seuraavasti:

sage: N(integrate(1/sqrt(2*pi)*exp(-x^2/2),x,-infinity,1))
0.841344746068543

Vastaavasti numeerisesti voidaan laskea, milloin vaikkapa  :

sage: import scipy.stats as st
sage: st.norm.ppf(0.95,0,1)
1.6448536269514722

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa