Ekonometria

Ekonometria on tilastotieteen menetelmien soveltamista taloudellisten ilmiöiden tutkimiseen. Empiirisessä ekonometrisessa tutkimuksessa voidaan esimerkiksi estimoida taloudellisia riippuvuussuhteita, testata taloustieteen teorioita sekä arvioida julkisen tai yksityisen sektorin tekemien uudistusten vaikutuksia. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus on taloudellisten aineistojen analyysiin soveltuvien tilastollisten menetelmien kehittämistä.

Empiirisessä taloustieteellisessä tutkimuksessa on vain harvoin mahdollista tehdä kontrolloituja kokeita. Tämän vuoksi ekonometriassa tutkitaan lähinnä sellaisia tilastollisia malleja, joissa selittävät muuttujat ovat satunnaismuuttujia eivätkä kiinteitä. Kontrolloitujen kokeiden puutetta pyritään kompensoimaan myös hyödyntämällä niin sanottuja luonnollisia koeasetelmia (engl. natural experiment).

Ekonometrisissa malleissa on usein endogeenisiä muuttujia. Endogeenisella selittävällä muuttujalla tarkoitetaan sitä, että selittävä muuttuja on korreloitunut virhetermin kanssa. Teoreettinen ekonometrinen tutkimus liittyy usein muuttujien endogeenisyydestä aiheutuvien ongelmien korjaamiseen. Endogeenisyydestä aiheutuvaa harhaa korjataan usein käyttämällä instrumenttimuuttujia.

Ekonometriset menetelmät jaotellaan usein tarkasteltavan aineiston mukaan. Kun havaintoyksikkö on yksilö, kotitalous tai yritys, puhutaan mikroaineistosta. Kun havaintoyksiköistä on tehty peräkkäisinä ajankohtina on kyseessä aikasarja-aineisto. Yleensä havainnot on tehty tasaisin väliajoin esimerkiksi kuukausittain tai vuosittain. Kansantaloutta kuvaavat aggregoidut aineistot ovat tavallisesti aikasarjoja.

Mikroaineistojen ekonometriaMuokkaa

Aineistoa sanotaan mikroaineistoiksi, kun havaintoyksiköt on tehty hyvin hienojakoisella tasolla.[1] Tyypillisesti havainnot ovat yrityksiä, yksilöitä tai kotitalouksia. Tyypillisesti mikroekonometrian tavoite on tarkastella eri muuttujien kausaalivaikutuksia toisiinsa. Mikroekonometriaa voidaan jaotella tyypillisesti kahteen luokkaan: kokeelliseen ja rakenteelliseen.[2] Kokeellisessa mikroekonometriassa korostetaan tutkimuksen koeasetelmaa. Asetelma voi olla satunnaistettu, luonnollinen koe tai kvasikoe. Rakenteellinen mikroekonometria korostaa taloustieteen teoriaa ja rakentee ekonometrisen mallin teorian pohjalta.

Kokeellisessa mikroekonometriassa käytettyjä tyypillisiä menetelmiä satunnaistettujen kokeiden ja lineaariregression lisäksi on:

Rakenteellisessa mikroekonometriassa tyypillisiä menetelmiä on:

Aikasarja-analyysiMuokkaa

Aikasarja-aineistossa on yleensä vain harvoja havaintoyksiköitä, mutta niistä on tehty toistuvia havaintoja ajan kuluessa. Aikasarja-aineisto voi muodostua esimerkiksi vuosittaisista havainnoista bruttokansantuotteesta tai keskilämpötilasta. Taloustieteessä aikasarja-analyysiä käytetään erityisesti empiirisessä makrotaloustieteen tutkimuksessa ja rahoituksen tutkimuksessa. Tällöin mallinnusmenetelmät hyödyntävät tuloksia, jotka perustuvat oletukseen, että  , kun taas   pidetään kiinteänä.

OhjelmistojaMuokkaa

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Angrist, Joshua & Pischke, Jörn-Steffen: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press, 2009.
  • Baltagi, Badi H.: Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons, 2005.
  • Brooks, Chris: Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press, 2002.
  • Cameron, A. Colin - Trivedi, Pravin K.: Microeconometrics. South-Western, 2005.
  • Greene, William: Econometric Analysis. Prentice Hall, 2008.
  • Hamilton, James D.: Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • Stock, James & Watson, Mark.: Introduction to Econometrics. Pearson Series in Economics, 2007.
  • Wooldridge, Jeffrey M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach. Cambridge University Press, 2002.

LähteetMuokkaa

  1. Cameron, A. Colin & Trivedi, Pravin K.: Microeconometrics: Methods and Applications, s. 3. Cambridge University Press, 2005.
  2. Heckman, James J. & Vytlacil, Edward J.: Econometric Evulation of Social Programs Part I: Causal Models, Structural Models and Econometric Policy Evaluation. Handbook of Econometrics, Volume 6B, 2007. Elsevier.