Autokorrelaatio
Tilastotieteessä ja signaalinkäsittelyssä autokorrelaatio on matemaattinen työkalu, joka kuvaa aikasarjan havaintojen välistä riippuvuutta havaintojen välisen aikaeron funktiona. Voidaan ajatella, että aikasarjassa esiintyy autokorrelaatiota silloin, kun sarja ei ole täysin satunnainen, vaan uudet havainnot riippuvat jollain tavalla olemassa olevista havainnoista.
Määritelmä muokkaa
Autokorrelaatio määritellään odotusarvona :n suhteen
- ,
missä on aikasarjan näytteen arvo hetkellä . Symboli tarkoittaa kompleksikonjugointia ja reaaliarvoiselle aikasarjalle tällä ei siis ole vaikutusta.
Valkoisen kohinan autokorrelaatio muokkaa
Olkoon jono normaalijakautunutta kohinaa odotusarvolla , jonka eri ajanhetkiltä peräisin olevat näytteet ovat korreloimattomia. Määritelmän mukaan kaksi satunnaismuuttujaa ovat korreloimattomat, jos niille pätee
- .
Korreloimattomuudesta ja kohinan nolla-keskiarvoisuudesta seuraa, että
Tässä on varianssi-operaattori.
Autokorrelaation estimointi muokkaa
Käytännön sovelluksissa tilastollista autokorrelaatiota ei tunneta, vaan se joudutaan estimoimaan havaitusta aineistosta.
Autokorrelaatiomenetelmä muokkaa
Autokorrelaatio estimoidaan menetelmällä
Tämä estimaattori on harhainen, mutta asymptoottisesti harhaton.
Esimerkkejä muokkaa
R muokkaa
Tuotetaan R:llä aikasarja käyttäen autoregressiomallia , jolloin voidaan odottaa sarjasta löytyvän selvää autokorrelaatiota sarjan aikaisempien arvojen välillä:
rand = rnorm(1000) x = rep(0, 1000) for (i in 2:1000) { x[i] = 0.95 * x[i - 1] + rand[i] } acf(x, 20, pl=FALSE)
Autocorrelations of series ‘x’, by lag
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.000 0.912 0.830 0.743 0.666 0.598 0.541 0.486 0.441 0.391 0.341 0.295 0.256 13 14 15 16 17 18 19 20 0.216 0.191 0.173 0.158 0.140 0.124 0.105 0.083
Katso myös muokkaa
Lähteet muokkaa
- Hayes, Monson H. 1996: Statistical signal processing and modeling, Wiley & sons.
Kirjallisuutta muokkaa
- Oppenheim, Alan V. & Schafer, Roland W.: Digital Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., 1975. ISBN 0-13-214635-5.
- Rabiner, Lawrence R. & Gold, Bernard: Theory and Application of Digital Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., 1975. ISBN 0-13-914101-4.