Versio 11. syyskuuta 2007 kello 16.34 muokkaa Watsamies (keskustelu \| muokkaukset) seulojat 4 511 muokkausta p kh ← Vanhempi muutos		Versio 12. syyskuuta 2007 kello 13.39 muokkaa kumoa Jkv (keskustelu \| muokkaukset) seulojat 2 732 muokkausta →‎Riskiaversion mittoja: fix Uudempi muutos →
Rivi 5: == Riskiaversion mittoja == Taloustieteessä riskiaversiota voidaan mitata [[odotettu hyöty\|odotetun hyödyn]] ~~[[funktio]]n~~ avulla. Mitä jyrkempi on odotetun hyödyn funktion <math>u(c)</math> kaarevuus, sitä suurempi on kuluttajan riskiaversiivisuus. Koska hyötyfunktioille voidaan tehdä monotonisesti kasvava muunnos, ne eivät ole yksiselitteisesti määriteltyjä, minkä takia riskiaversiolle tarvitaan yksiselitteinen mitta. '''Absoluuttisen riskiaversion kerroin''' on [[Kenneth Arrow]]'n ja [[John W. Pratt]]in kehittämä mitta. Se on määritelty: Rivi 13: Vakioisesta absoluuttisesta riskiaversiosta käytetään usein lyhennettä CARA ({{k-en\|constant absolute risk aversion}}). '''Relatiivisen riskiaversion kerroin''' on samojen taloustieteilijöiden kehittämä toinen mitta;, sejoka on määritelty: :<math>R_u(c) = cr_u(c)=\frac{-cu''(c)}{u'(c)}</math>. Siihen liittyy vastaavasti vakioisesta relatiivisesta riskiaversiosta käytetty lyhenne CRRA ({{k-en\|constant relative risk aversion}}). Relatiivisen riskiaversion etuna on, että se on toimiva mitta, vaikka henkilön riskiaversio jollakin tulolla ~~muuttuisi riskiä kaihtavasta riskihakuiseksi~~ <math>c</math> muuttuisi riskiä kaihtavasta riskihakuiseksi. == Laajennuksia ==

Ero sivun ”Riskiaversio” versioiden välillä