Ero sivun ”Black–Scholes-malli” versioiden välillä

'''Black–Scholes -malli''' tai '''Black–Scholes–Merton -malli''' on rahoituksessa optioiden hinnoitteluun käytettävä matemaattinen kaava, jonka ovat Fisher Black ja Myron Scholes vuonna 1973 tieteellisessä artikkelissaan The”The Pricing of Options and Corporate LiabilitiesLiabilities”. Malli tarjoaa ratkaisun eurooppalaisen osakkeen osto-option hinnoittelemiselle.