|
== Tilastolliset lausekkeet ==
== Lähteet ==
{{viitteet|viitteet=
* <ref name=Covariance>{{Verkkoviite | Osoite =http://mathworld.wolfram.com/Covariance.html | Nimeke = Covariance | Tekijä =Weisstein, Eric W. | Selite =Math World - A Wolfram Web Resource | Julkaisija =Wolfram Research | Kieli ={{en}} }}</ref>
* <ref name=Variance>{{Verkkoviite | Osoite =http://mathworld.wolfram.com/Variance.html | Nimeke = Variance | Tekijä =Weisstein, Eric W. | Selite =Math World - A Wolfram Web Resource | Julkaisija =Wolfram Research | Kieli ={{en}} }}</ref>
* <ref name=CovarianceMatrix>{{Verkkoviite | Osoite =http://mathworld.wolfram.com/CovarianceMatrix.html | Nimeke = Covariance Matrix | Tekijä =Weisstein, Eric W. | Selite =Math World - A Wolfram Web Resource | Julkaisija =Wolfram Research | Kieli ={{en}} }}</ref>
* <ref name=mellin165>Mellin, Ilkka: [http://math.aalto.fi/opetus/sovtoda/oppikirja/TodLaskSatMuutjaJak.pdf Moniulotteiset satunnaismuuttujat ja jakaumat], s.165−173, luentomoniste kurssista [http://math.tkk.fi/opetus/sovtoda/luennot/ Todennäköisyyslaskenta], Aalto-yliopisto, 2007</ref>
* <ref name=mellin240>Mellin, Ilkka: [http://math.aalto.fi/opetus/sovtoda/oppikirja/Regranal.pdf Lineaarinen regressioanalyysi], s.240−266, luentomoniste kurssista [http://math.tkk.fi/opetus/sovtoda/luennot/ Todennäköisyyslaskenta], Aalto-yliopisto, 2007</ref>
* <ref name=ala6_31>{{Kirjaviite | Tekijä =Alatupa, Sami et al. | Nimeke =Pitkä Sigma 6 | Vuosi =2010 |Selite =(lukion pitkän matematiikan oppikirja) | Julkaisupaikka =Helsinki | Julkaisija =Otava | Sivut=31−42 |Tunniste =ISBN 978-951-31-5343-4 | Viitattu =5.6.2015}}</ref>
* <ref name=hr>Ruskeapää, Heikki: [http://users.utu.fi/semet/tod2/TnI.pdf Todennäköisyyslaskenta I](luentomoniste), Turun Yliopisto, 2012</ref>
}}
Määritellään satunnaismuuttujan <math>\scriptstyle X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}</math> odotusarvo [[integraali]]na yli satunnaismuuttujan perusjoukon <math>\scriptstyle \Omega</math> todennäköisyysmitan <math>\scriptstyle P</math> suhteen
:<math>\operatorname{E}(X) = \int_\Omega X \, dP</math>.
| 