Ero sivun ”Lineaarinen regressioanalyysi” versioiden välillä

[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
→‎Oletukset: testaus
→‎Oletukset: harhattomuus
Rivi 25:
* Useamman muuttjan regressioanalyysissä oletetaan, ja itseasiassa analyysin onnistuminen edellyttää, että muuttujien välillä ei ole täydellistä [[multikollineaarisuus|multikollineaarisuutta]] eli että yksi muuttujista olisi täydellisessä lineaarisessa riippuvuussuhteessa toiseen. Yleensä täydellinen multikollineaarisuus on merkki siitä että tavalla tai toisella jokin muuttuja on tullut edustetuksi kaksi kertaa regressioyhtälössä, esimerkiksi eri mittayksiköissä.<ref name="SW"/>
 
Edellä mainittuja pidetään tavallisesti pätevänharhattoman lineaarisen regressioanalyysin vähimmäisehtona. Lisäksi voidaan tehdä ns. Gauss-Markov -oletukset, jotka ovat osittain samoja edellä lueteltujen kanssa:
* Virhetermit <math>\varepsilon_i</math> ovat satunnaisia ja niiden odotusarvo on 0.
* Virhetermit ovat korreloimattomia (toisinaan tehdään vahvempi riippumattomuusoletus).