Ero sivun ”Lineaarinen regressioanalyysi” versioiden välillä
| [arvioimaton versio] | [arvioimaton versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Lineäärisestä -> lineaarisesta |
p linkki |
||
Rivi 18:
* Virhetermit ovat korreloimattomia (toisinaan tehdään vahvempi riippumattomuusoletus).
* Virhetermit ovat homoskedastisia eli niiden varianssi on vakio.
Gauss-Markov -teoreeman mukaan pienimmän neliösumman estimaattori on oletuksien vallitessa tehokkain harhaton lineaarinen [[estimaattori]].
==Parametrien estimointi==
| |||