Wikipedia

Ero sivun ”Bayesiläinen tilastotiede” versioiden välillä

Artikkeli Keskustelu

Bayesiläinen tilastotiede (muokkaa)

Versio 20. kesäkuuta 2010 kello 01.25

Ei muutosta koossa ,  12 vuotta sitten
→‎Peruskäsitteet: posteriori p(x|y)
p (Botti lisäsi: nl:Bayesiaanse statistiek)
(→‎Peruskäsitteet: posteriori p(x|y))
Bayesiläisessä tilastotieteessä käytetään usein Bayesin kaavasta johdettua kaavaa p(x|y) = p(y|x)p(x) / p(y). Tämä kaava on voimassa tietyt säännöllisyysehdot toteuttavilla satunnaismuuttujilla x ja y. Kaavassa p on geneerinen jakaumasymboli, joka voidaan tulkita esimerkiksi tiheysfunktioksi tai pistetodennäköisyysfunktioksi.
 
Edellisen kaavan avulla pyritään tekemään tilastollisia päätelmiä ''ei-havaittavasta'' muuttujasta x ''havaittavan'' muuttujan y perusteella. Ehdollistettua jakaumasymbolia p(y|x|y) sanotaan x:n ''posterioriksi''. Jakaumasymboli p(y|x) on ''likelihood'' (joskus myös ''otantajakauma'', ''otantamalli''), jota käytetään myös klassisen tilastotieteen uskottavuuspäättelyssä. Jakaumasymboli p(x) on puolestaan x:n ''priori''. Tekijä 1/p(y) ei vaikuta x:ää koskevaan tilastolliseen päättelyyn, vaan se on luonteeltaan normitusvakio.
 
== Paradigman edut ja haitat ==
Markuskala
637

muokkausta

Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/wiki/Toiminnot:MobileDiff/8663188”