Versio 26. huhtikuuta 2010 kello 02.33 muokkaa 213.243.174.167 (keskustelu) Ei muokkausyhteenvetoa ← Vanhempi muutos		Versio 26. huhtikuuta 2010 kello 02.34 muokkaa kumoa 213.243.174.167 (keskustelu) Ei muokkausyhteenvetoa Uudempi muutos →
Rivi 6: Englen merkittävin tutkimustyö liittyy aikasarja-aineistojen tutkimukseen: Engle on erityisesti kehittänyt menetelmiä odottamattomien hintavaihteluiden tutkimiseen rahoitusmarkkinoilla. Kyky arvioida ja ennustaa näitä hintavaihteluita on tärkeää sijoitussalkkujen riskinhallinnassa, erityisesti monien arvopaperi- ja korkojohdannaisten osalta. Engle kehitti tilastollisia menetelmiä, joilla pystytään analysoimaan aineistoa, jossa [[volatiliteetti]] vaihtelee korkeasta volatiliteetista matalaan volatiliteettiin. Käytännössä tunnettuja Englen kehittämiä [[ekonometria]]n konsepteja ovat ehdolliseen volatiliteettiin liittyvä tutkimus ((G)ARCH-~~effects~~mallit) sekä mm. menetelmät, joilla voidaan tutkia sisältääkö aikasarja ehdollisia volatiliteetin muutoksia (test for ARCH effects) sekä ovatko nämä ilmiöt epäsymmetrisiä (Engle-Ng test for sign and size asymmetricity). Lisäksi hänellä on tärkeä asema uusien Multivariate GARCH -spesifikaatioiden kehittämisessä. Ensimmäisen sukupolven malleista VECH - spesifikaatio (Bollerslev, Engle & ? 1988), sekä toisen sukupolven malleista hänen versionsa DCC -spesifikaatioksi (2002) ovat yleisesti käytössä. ==Merkittävimmät teokset==

Ero sivun ”Robert Engle” versioiden välillä