Ero sivun ”Robert Engle” versioiden välillä
| [arvioimaton versio] | [arvioimaton versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2:
'''Robert Franklin Engle III''' (s. [[10. marraskuuta]] [[1942]], [[Syracuse]], [[New York (osavaltio)|New York]]) on [[Yhdysvallat|yhdysvaltalainen]] vuonna [[2003]] [[Nobelin taloustieteen palkinto|Nobelin taloustieteen palkinnon]] saanut [[ekonomisti]]. Engle tunnetaan erityisesti aikasarja-aineistojen tilastollisen tutkimuksen menetelmien kehittämisestä.
Engle suoritti perustutkintonsa [[Williams College]]ssa fysiikassa. Myöhemmin Engle suoritti jatkotutkinnon fysiikassa vuonna [[1966]] ja tohtorintutkinnon [[taloustiede|taloustieteessä]] vuonna [[1969]] [[Cornell University]]ssa. Urallaan Engle on toiminut [[
Englen merkittävin tutkimustyö liittyy aikasarja-aineistojen tutkimukseen: Engle on erityisesti kehittänyt menetelmiä odottamattomien hintavaihteluiden tutkimiseen rahoitusmarkkinoilla. Kyky arvioida ja ennustaa näitä hintavaihteluita on tärkeää sijoitussalkkujen riskinhallinnassa, erityisesti monien arvopaperi- ja korkojohdannaisten osalta. Engle kehitti tilastollisia menetelmiä, joilla pystytään analysoimaan aineistoa, jossa [[volatiliteetti]] vaihtelee korkeasta volatiliteetista matalaan volatiliteettiin.
| |||