Ero sivun ”Bayesiläinen tilastotiede” versioiden välillä

p (w)
(AWB)
Klassisessa tilastotieteessä edellisen esimerkin päättely on kielletty. Tämän paradigman mukaan parametrit (kuten esimerkin populaatiokeskiarvot), ovat kiinteitä lukuja, eikä niille voida määrätä mielekästä todennäköisyystulkintaa.
 
Bayesiläisessä tilastotieteessä käytetään usein Bayesin kaavasta johdettuja kaavaa p(x|y) = p(y|x)p(x) / p(y). Tämä kaava on voimassa tietyt säännöllisyysehdot toteuttavilla satunnaismuuttujilla x ja y. Kaavassa p on geneerinen jakaumasymboli, joka voidaan tulkita esim.esimerkiksi tiheysfunktioksi tai pistetodennäköisyysfunktioksi.
 
Edellisen kaavan avulla pyritään tekemään tilastollisia päätelmiä ''ei-havaittavasta'' muuttujasta x ''havaittavan'' muuttujan y perusteella. Ehdollistettua jakaumasybolia p(y|x) sanotaan x:n ''posterioriksi''. Jakaumasymboli p(y|x) on ''likelihood'' (joskus myös ''otantajakauma'', ''otantamalli''), jota käytetään myös klassisen tilastotieteen uskottavuuspäättelyssä. Jakaumasymboli p(x) on puolestaan x:n ''priori''. Tekijä 1/p(y) ei vaikuta x:ää koskevaan tilastolliseen päättelyyn, vaan se on luonteeltaan normitusvakio.