Ero sivun ”Bayesiläinen tilastotiede” versioiden välillä
| [arvioimaton versio] | [arvioimaton versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Jkv (keskustelu | muokkaukset) |
|||
Rivi 17:
Bayesiläisessä tilastotieteessä käytetään usein Bayesin kaavasta johdettuja kaavaa p(x|y) = p(y|x)p(x) / p(y). Tämä kaava on voimassa tietyt säännöllisyysehdot toteuttavilla satunnaismuuttujilla x ja y. Kaavassa p on geneerinen jakaumasymboli, joka voidaan tulkita esim. tiheysfunktioksi tai pistetodennäköisyysfunktioksi.
Edellisen kaavan avulla pyritään tekemään tilastollisia päätelmiä ''ei-havaittavasta'' muuttujasta x ''havaittavan'' muuttujan y perusteella. Ehdollistettua jakaumasybolia p(y|x) sanotaan x:n ''posterioriksi''. Jakaumasymboli p(y|x) on ''likelihood'' (joskus myös ''otantajakauma'', ''otantamalli''), jota käytetään myös klassisen tilastotieteen uskottavuuspäättelyssä. Jakaumasymboli p(x) on puolestaan x:n ''priori''. Tekijä 1/p(y) ei vaikuta x:ää koskevaan tilastolliseen päättelyyn, vaan se on luonteeltaan normitusvakio.
== Paradigman edut ja haitat ==
| |||