Ero sivun ”Suurimman uskottavuuden estimointi” versioiden välillä
| [arvioimaton versio] | [arvioimaton versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
p siirsi sivun ”Suurimman uskottavuuden estimaatti” uudelle nimelle ”Suurimman uskottavuuden estimointi”: Laajennetaan artikkelia kattamaan laajempi käsite. |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1:
'''Suurimman uskottavuuden
on suosittu tilastotieteellinen menetelmä, jota käytetään päätelmien tekemiseen taustalla olevan todennäköisyysjakauman muuttujista, annetulla aineistolla.
Uskottavuusfunktio ({{k-en|Likelihood function}}) on aineiston (data) yhdistetty todennäköisyysjakauma jota käsitellään tuntemattomien kerrointen funktiona. Tuntemattomien kerrointen suurimman uskottavuuden estimaattori (MLE) koostuu niiden kerrointen arvoista, jotka maksimoivat uskottavuusfunktion. Näin ollen MLE valitsee parametrien arvot maksimoiden todellisuudessa tarkasteltavien havaintopisteiden valitsemisen todennäköisyyden.
Kahdelle (n=2) riippumattomalle ja samoin jakautuneelle ({{k-en|i.i.d. ~ identically and independently distributed}}) havainnolle Bernoulli-satunnaismuuttujista uskottavuusfunktio on
<math> f(p;Y_1,Y_2)=p^{(Y_1+Y_2)}(1-p)^{2-(Y_1+Y_2)} </math>
Suurimman uskottavuuden estimaattori p on arvo p* joka maksimoi uskottavuusfunktion.
| |||