Ero sivun ”Bayesiläinen tilastotiede” versioiden välillä
| [katsottu versio] | [katsottu versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
p Lisätty rinnakkaistermi Bayes-tilastotiede ja osio Bayesiläinen tilastotiede Suomessa |
|||
Rivi 96:
# Valitaan alkuarvo <math>\theta^0</math>.
# Oletetaan, että on simuloitu <math>\theta^n</math>.
# Päivitetään se komponenteittain eli simuloidaan jokainen <math>\theta_{i}^{n+1}</math>, ''i=1,<math>\dots</math>,b'', jakaumasta <math>p(\theta_i|\theta_1^{n+1},\dots,\theta_{i-1}^{n+1},\theta_{i+1}^{n},\dots,\theta_{b}^{n})</math>. Näin saadaan <math>\theta^{n+1}</math>.
Näidenkin lisäksi on vielä useita eri menetelmiä ja edellisten muunnelmia. Nykyään on käytettävissä valmisohjelmistoja, joiden avulla simulaatiomenetelmiä voidaan soveltaa monissa tapauksissa ilman, että ne joudutaan ohjelmoimaan joka kerta uudelleen. Esimerkiksi Gibbin algoritmille on olemassa ilmainen ohjelma nimeltään BUGS (''Bayesian inference Using Gibbs Sampling'').
| |||