Ero sivun ”Suurimman uskottavuuden estimointi” versioiden välillä

Suurimman uskottavuuden estimointi on alun perin [[Ronald Fisher]]in vuosina 1912-19221912–1922 esittelemä ja nimeämä menetelmä. Alkuperäistä teoriaa ovat sittemmin paikkailleet niin Fisher, kuin myös [[Abraham Wald]] ja [[Harald Cramér]], jotka molemmat tekivät lisärajoituksia teorian oletuksiin.

Suurimman uskottavuuden historian voidaan kuitenkin katsoa alkavan jo paljon aikaisemmin. [[Joseph-Louis Lagrange]] päätteli jo vuonna 1769, että halutun keskiarvon todennäköisin arvo on havaintojen [[aritmeettinen keskiarvo]]. Myös mm.muun muassa [[Jakob Bernoulli]]n (1769, 1778) ja [[Pierre-Simon Laplace]]n (1774) voidaan katsoa käyttäneen menetelmää. [[Carl Friedrich Gauss]] esitteli vuonna 1809 [[pienimmän neliösumman menetelmä]]n, jonka tuottamat estimaatit ovat myös suurimman uskottavuuden estimaatteja silloin, kun satunnaisvirheet ovat normaalijakautuneita. [[Karl Pearson]] ja [[L.N.G Filon]] käsittelivät vuonna 1898 yleisen tason estimointiongelmaa, jossa on joukko moniulotteisia havaintoja, joiden jakauma riippuu tuntemattomista parametreista.<ref name="Stig07" />

*<math>\{x_1,x_2,x_3 \cdots x_n\}</math> on <math>n</math> havainnon otos (data)