Ero sivun ”Kovarianssi” versioiden välillä

'''Kovarianssi''' on [[todennäköisyyslaskenta|todennäköisyyslaskennassa]] ja [[tilastotiede|tilastotieteessä]] kahden [[satunnaismuuttuja]]n välisen [[satunnaismuuttujien riippuvuus|riippuvuuden]] mitta. Se kuvaa, kuinka läheisesti muuttujat vaihtelevat yhdessä. Yksinkertaistaen voidaan havainnollistaa, että kovarianssi saa positiivisen arvon, kun satunnaismuuttujan arvot jäävät samalle puolelle [[odotusarvo]]ihinsa nähden, ja vastaavasti negatiivisen arvon, kun niiden arvot jäävät eri puolille odotusarvoihinsa nähden. Kovarianssi on [[yhteisjakauma]]n toinen [[keskusmomentti]], jonka [[Yksikkö (fysiikka)|yksiköksi]] eli dimensioksi tulee kummankin satunnaismuuttujan yksiköiden tulo. Momentin käsitteeseen liittyy tulkinta, että kovarianssi on niin sanotun yhteisjakauman "todennäköisyysmassan painopisteen" <math>\scriptstyle (E[X],E[Y])</math> ympärillä tapahtuvan vaihtelun mitta. [[Korrelaatio]] on kovarianssin normalisoitu tunnusluku, joka on puolestaan dimensiovapaayksikötön.<ref name=mellin210/>