Ero sivun ”Black–Scholes-malli” versioiden välillä
| [katsottu versio] | [katsottu versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
p {{Viitteet}} lisätty, pilkku using AWB |
→Teoreettinen viitekehys: Lisäsin linkkejä |
||
Rivi 25:
<math>S_0</math> = option kohde-etuuden eli osakkeen nykyinen hinta
<math>N(d)</math> = normaalijakauman [[Kertymäfunktio|kertymäfunktion]] arvo
<math>X</math> = option toteutus- tai lunastushinta ([[Englannin kieli|engl.]] ''strike price'' tai ''exercise price'')
Rivi 31:
<math>e</math> = luonnollisen logaritmin kantaluku, eli [[Neperin luku]]
<math>r</math> = riskitön korkokanta muunnettuna [[Korko#Jatkuva korko|jatkuvalla korkolaskulla]] vuotuiseksi
<math>T</math> = option voimassaoloaika vuosina ennen sopimuksen erääntymistä eli maturiteettia
<math>\sigma</math> = kohde-etuuden tuoton [[volatiliteetti]]
lisäksi komponentit <math>N(d_1)</math> ja <math>N(d_2)</math> ovat
| |||