Ero sivun ”Markovin ketju” versioiden välillä

'''Markovin ketju''' (nimetty [[Andrei Markov|Andrei Andrejevitš Markov]]in mukaan) on [[stokastinen prosessi]], jossa uusi tila riippuu vain edellisestä tilasta. Esimerkki Markovin ketjusta on [[satunnaiskulku]]. Jos <math>A</math> on tilasiirtomatriisi ja <math>B</math> on alkutilavektori, niin <math>n</math> askeleen jälkeen eri tilojen todennäköisyydet saadaan vektorista <math>B\cdot A^n</math><ref>{{Kirjaviite | Tekijä = Agarwal, R. P. | Nimeke = Difference Equations and inequations: Theory, Methods, and Applications| Vuosi = 2000| Luku = Luku 2: Lineaariset alkuarvo-ongelmat| Sivu = 57-58| Selite = Toinen tarkastettu ja laajennettu painos| Julkaisupaikka = | Julkaisija = Marcel Dekker| Tunniste = | www = | www-teksti = | Tiedostomuoto = | Viitattu = 21.10.2014 | Kieli = }}</ref>