Ero sivun ”Riskiaversio” versioiden välillä

'''Riskiaversio''' on [[taloustiede|taloustieteessä]], [[rahoitus|rahoituksessa]] ja [[psykologia]]ssa käytettävä käsite, joka kuvaa ihmisten tai sijoittajien käyttäytymistä [[epävarmuus|epävarmuutta]] sisältävissä tilanteissa. Riskiaversio tarkoittaa henkilön haluttomuutta hyväksyä epävarmuutta sisältävä sopimus sellaisen varman sopimuksen sijaan, missä on odotusarvoisesti alhaisempi palkkio. Riskiaversiolle on kehitetty erilaisia mittoja, jotka kuvaavat [[riski]]n kaihtamisen astetta. Tyypillisesti ihmisten ajatellaan olevan keskimäärin riskiaversiivisia.

 

 

== Riskiaversion mittoja ==

Taloustieteessä riskiaversiota voidaan mitata [[odotettu hyöty|odotetun hyödyn]] avulla. Mitä jyrkempi on odotetun hyödyn funktion <math>u(c)</math> kaarevuus, sitä suurempi on kuluttajan riskiaversiivisuus. Koska hyötyfunktioille voidaan tehdä monotonisesti kasvava muunnos, ne eivät ole yksiselitteisesti määriteltyjä, minkä takia riskiaversiolle tarvitaan yksiselitteinen mitta.

 

 

:<math>r_u(c)=-\frac{u''(c)}{u'(c)}</math>.

== Laajennuksia ==

 

 

[[Psykologia|Psykologi]] [[Daniel Kahneman]] ja [[Kognitiotiede|kognitiotieteilijä]] [[Amos Tversky]] ovat kehittäneet behavioristisessa rahoitusteoriassa tunnetun [[lottoteoria]]n, joka kuvaa, kuinka ihmiset suhtautuvat voittoihin ja tappioihin. Teorian tavoitteena on ihmisten havaitun riskiaversiivisuuden selittäminen paremmin kuin odotetun hyödyn teorian avulla.