Toisen maailmansodan alkaminen 1. syyskuuta asetti Luxemburgin hallituksen vaikeaan tilanteeseen. Toisaalta kansankansa sympatisoi länsiliittoutuneita, mutta maan vuoden 1867 Lontoon sopimuksella vahvistettu puolueettomuuspolitiikka vaati hallitusta pysymään riippumattomana muiden maiden riidoista. Radio Luxemburg lopetti 1. syyskuuta lähetyksensä. Keväällä 1940 valmisteltiin asemia Saksan ja Ranskan rajoille. Valmistajansa mukaan nimetty Schuster-linja sisälsi massiivisia betonisia tiesulkuja, joissa oli teräsovet. Niiden tehtävänä hidastaa maahan tunkeutuvan hyökkääjän etenemistä ja mahdollistaa Luxemburgin puolueettomuuden takaajille avun toimittaminen. Tosiasiassa esteet olivat lähinnä nimellisiä ja ne auttoivat lähinnä kansalaisten rauhoittamisessa. Luxemburgin asevoimat koostuivat pienestä vapaaehtoisjoukosta, koska Lontoon sopimuksella oli kielletty varsinaisten asevoimien ylläpito.
Muutamien väärien hälytysten jälkeen keväällä 1940 todennäköisyys Ranskan ja Saksan väliseen yhteenottoon kasvoi. Saksa lopetti koksin toimittamisen Luxemburgin terästeollisuudelle.
