Versio 25. lokakuuta 2012 kello 14.13 muokkaa JAnDbot (keskustelu \| muokkaukset) 72 523 muokkausta p r2.7.2) (Botti lisäsi: ky:Корреляция muokkasi: sl:Korelacija ← Vanhempi muutos		Versio 1. helmikuuta 2013 kello 15.55 muokkaa kumoa 78.27.101.24 (keskustelu) →‎Matemaattinen määritelmä Uudempi muutos →
Rivi 42: :<math>\rho_{X,Y}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{E(X^2)-E^2(X)}~\sqrt{E(Y^2)-E^2(Y)}}</math> Korrelaatio on määritelty vain, jos molemmat keskivirheet ovat äärellisiä ja nollasta poikkeavia. [[~~Cauchyn-Schwarzin~~Cauchyn–Schwarzin epäyhtälö]]n perusteella korrelaation [[itseisarvo]] ei voi ylittää yhtä. Riippumattomien muuttujien korrelaatio on 0, mutta päinvastainen ei ole välttämättä totta. Esimerkiksi kun <math>X</math> on tasajakautunut välillä (-1,1) ja <math>Y=X^2</math>, on niiden välinen korrelaatio 0, vaikka ne riippuvat toisistaan. [[normaalijakauma\|Normaalijakautuneiden]] satunnaismuuttujien tapauksessa korreloimattomuus tosin johtaa riippumattomuuteen. Etenkin kun <math>X</math> ja <math>Y</math> ovat normaalijakautuneita, [[Karl Pearson\|Pearsonin]] korrelaatiokerroin on paras korrelaation estimaatti.

Ero sivun ”Korrelaatio” versioiden välillä