Ero sivun ”Lineaarinen regressioanalyysi” versioiden välillä
| [arvioimaton versio] | [arvioimaton versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
p →Lähteet: fix |
→Oletukset: testaus |
||
Rivi 29:
* Virhetermit ovat korreloimattomia (toisinaan tehdään vahvempi riippumattomuusoletus).
* Virhetermit ovat homoskedastisia eli niiden varianssi on vakio.
Gauss-Markov -teoreeman mukaan pienimmän neliösumman estimaattori on oletuksien vallitessa tehokkain harhaton lineaarinen [[estimaattori]].
Jos lisäksi virhetermit ovat normaalijakautuneita, voidaan estimaattorilla suorittaa tilastollista hypoteesin testausta esimerkiksi [[Studentin t-testi]]llä. Normaaliusoletus voidaan usein perustella keskeisellä raja-arvolauseella kun virhetermiin vaikuttavat seikat ovat monilukuisia.<ref name="SW">Wooldridge, J.: ''Introductory Econometrics''. South-Western, Scarborough, Kanada, 2009.</ref>
==Parametrien estimointi==
| |||